汪世界

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汪世界,男,博士,1979年10月生,安徽大学数学科学学院,副教授。
中文名
汪世界
国    籍
中国
民    族
汉族
出生日期
1979

汪世界汪世界简介

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2000年7月毕业于安徽师范大学数学教育专业;2003年7月安徽师范大学应用数学专业硕士研究生毕业,获得理学硕士学位. 2010年7月华东师范大学金融与统计学院博士研究生毕业,获得理学博士学位。研究方向:保险精算学与金融数学。2003年7月至今在安徽大学数学科学学院任教。目前主要从事概率论、随机过程、保险精算与金融数学等方面的教学与研究工作。主讲数学分析、概率论基础、数理统计学、高等数学等课程。

汪世界项目:

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(1) 2013年主持国家自然科学基金数学天元基金:“带控制变化尾相依随机变量和的偏差定理及相关问题”(11226207)。
(2) 2011年主持高等学校省级优秀青年人才基金项目:“重尾模型若干问题的研究”(2011SQRL012ZD)。
(3) 2010年主持安徽大学博士科研启动基金项目:“重尾分布独立积及在风险模型中的应用研究”。
(4) 2009年主持安徽大学青年科学研究基金项目:“重尾场合下风险模型有关问题的研究”(2009QN020B)。

汪世界主要论文:

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[1] Wang Shijie, Wang Xuejun and Wang Wensheng. Precise large deviations of aggregate claims with dominated variation in dependent multi-risk models.To appear inAbstract and Applied Analysis, 2014.
[2] Wang Shijie and Wang Xuejun. Precise large deviations for random sums of END real-valued random variables with consistent variation. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2013, 402(2), 660-667.
[3] Wang Shijie and Wang Wensheng. Precise large deviations for sums of random variables with consistent variation in dependent multi-risk models, Communications in Statistics – Theory and Methods, 2013, 42(24): 4444-4459.
[4] Wang Xuejun, Wang Shijie, Hu Shuhe, Ling Jimin and Wei Yunfei. On complete convergence of weighted sums for arrays of rowwise extended negatively dependent random variables. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2013, 85(6): 1060-1072.
[5] Wang Shijie and Wang Wensheng. Extended precise large deviations of random sums in presence of END structure and consistent variation. Journal of Applied Mathematics, 2012, doi:10.1155/2012/436531.
[6] Wang Shijie, Wang Wei and Wang Wensheng. Precise large deviations for partial sums of a class of negatively associated random arrays.Chinese Journal of Applied Probability and Statistics,2011,27(3):265-275.
[7] 汪世界, 带一致变化尾上负相关随机变量和的精确大偏差.合肥工业大学学报(自然科学版), 2010,33(3),464-466.
[8] 汪世界,王文胜.D∩L类中负相伴随机变量和的精确大偏差.华东师范大学学报(自然科学版)2009,(4),62-68.
[9] Wang Shijie and Wang Wensheng. Precise large deviations for sums of random variables with consistently varying tails in multi-risk models. Journal of Applied Probability,2007,44(4),889-900.
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